Investeringar 2023 - några vanliga riskmått som används inom riskhantering

Inlägget är en sammanfattning av en artikel på Investopedia.

Artikeln du hänvisar till på Investopedia diskuterar några vanliga riskmått som används inom riskhantering. Här är en sammanfattning av de olika riskmåtten:

Value at Risk (VaR): VaR är en kvantitativ metod för att mäta den maximala förlusten som kan inträffa i en investering eller portfölj inom en given tidsperiod med en viss sannolikhet. Det är ett viktigt verktyg för att bedöma och hantera finansiell risk.
Standardavvikelse: Standardavvikelse är ett mått på variationen eller spridningen av avkastningen för en investering eller portfölj. Det används för att bedöma den statistiska risken och volatiliteten i investeringen.
Beta: Beta är ett mått på känsligheten hos en investering eller portfölj i förhållande till en jämförelseindex, vanligtvis marknaden som helhet. Det används för att mäta systematisk risk eller risk som inte kan diversifieras bort.
Alpha: Alpha är ett mått på den överavkastning eller underavkastning som en investering eller portfölj har jämfört med dess förväntade avkastning baserat på dess risknivå. Det används för att bedöma den aktiva förvaltningens förmåga att generera överavkastning.
Sharpe-kvot: Sharpe-kvoten mäter den riskjusterade avkastningen för en investering eller portfölj genom att jämföra dess avkastning med dess volatilitet eller risk. En högre Sharpe-kvot indikerar bättre avkastning per enhet risk.
Sortino-kvot: Sortino-kvoten liknar Sharpe-kvoten, men den mäter endast den negativa avvikelsen från den förväntade avkastningen. Det ger en bättre indikation på riskjusterad avkastning genom att fokusera på nedåtrisk.

Dessa är några av de vanligaste riskmåtten som används inom riskhantering. Genom att använda och förstå dessa mått kan investerare och företag bättre bedöma och hantera sin exponering för olika typer av risk.

Investeringar 2023 – några vanliga riskmått som används inom riskhantering

Kommentarer

Lämna ett svar Avbryt svar