Investeringar 2023: Vad är faktorinvestering och hur kan man använda metoden för att öka sin avkastning?

Faktorinvestering är en strategi som innebär att man investerar i aktier eller andra finansiella tillgångar baserat på specifika faktorer som historiskt har visat sig påverka avkastningen på marknaden. Dessa faktorer kan inkludera företagsstorlek, värdering, lönsamhet, momentum, låg risk, och likviditet, bland andra.

Genom att använda sig av faktorinvesteringar kan investerare försöka skapa en portfölj som är mer diversifierad och balanserad än en traditionell portfölj som baseras på exempelvis enbart geografisk exponering. Faktorinvestering kan också hjälpa investerare att minska risken genom att fokusera på specifika faktorer som har visat sig ha mindre volatilitet.

Faktorinvestering kan användas på olika sätt beroende på investerarens mål och strategi. Här är några exempel:

Aktiv förvaltning: Fondförvaltare kan använda sig av faktorinvesteringar för att välja aktier eller andra tillgångar som har högre potential att överträffa marknadens genomsnittliga avkastning. Genom att fokusera på specifika faktorer kan fondförvaltaren hitta undervärderade företag och skapa en portfölj som kan generera högre avkastning än marknaden i genomsnitt.
Passiv förvaltning: Investorer kan också använda sig av faktorinvesteringar genom att investera i passiva indexfonder eller ETF:er som är utformade för att replikera avkastningen av specifika faktorer. På så sätt kan investeraren dra nytta av faktorinvesteringar utan att behöva göra en aktiv förvaltning av portföljen.
Riskhantering: Faktorinvestering kan också användas som en riskhanteringsstrategi genom att investera i tillgångar med låg risk eller hög likviditet, som historiskt sett har visat sig ha mindre volatilitet än andra tillgångar på marknaden.

Sammanfattningsvis kan faktorinvestering vara ett användbart verktyg för investerare som söker att skapa en diversifierad portfölj och generera högre avkastning än marknaden i genomsnitt. Det finns olika tillvägagångssätt för att implementera faktorinvestering i en investeringsstrategi, och valet av metod beror på investerarens mål och preferenser.

Se också:

Investeringar – vad betyder alfa och beta och hur kan man använda det för att öka sin riskjusterade avkastning?

Bästa sättet att generera alfa med faktorinvestering: 12 saker du borde känna till om faktorinvestering

Vad är faktorinvesteringar?

Investera i värdebolag – Faktorinvestering

Faktorinvestering – Portfölj Q2 2021

En faktorportfölj med Dimensional-fonder

Sigmastocks matematiska investeringsmodeller – en vidareutveckling av faktorinvesteringar

Storebrand – föredrag om faktorinvesteringar

Värdeinvestering vs tillväxtinvestering – en global studie hur olika faktorer påverkar strategiernas prestation

Hanken Finance Day: en grundligare titt på faktorinvesteringar

Forstå faktorinvestering: Lær om de mest almindelige faktorer og hvordan du kan investere i dem